Моментум vs индекс 2008-2009 года

Больше всего меня волновало как поведёт себя стратегия Моментум во время сильных кризисов. Поэтому я проверил её на кризисе 2008-2009 года.

Так как данных по составу индекса ММВБ за тот период не было, то я взял индекс MOEX10. Считал доходность без учёта дивидендов.

Синим — моментум, красным — индекс
Синим — моментум, красным — индекс

Синим — моментум, красным — индекс

В результате, когда индекс был в убытке на 29%, Моментум показал рост уже на 45% за период с января 2008 по декабрь 2009.

Девятый миллион

Сделал недавно тестирование стратегии моментума на истории начиная с января 2013 года по июль 2020 года. Получились следующие результаты. Синим — моментум, красным — индекс.

Моментум vs индекс
Моментум vs индекс

Моментум vs индекс

Даже не видно крашей моментума (momentum crashes), о которых я читал. Стратегия увеличила счёт в 7 раз, а индекс ММВБ только в 2,5. Правда я до декабря 2016 года считал индекс ММВБ без дивидендов, так как не было статистики. Но там такой разрыв в доходностях, что дивиденды большого вклада бы не внесли. Среднемесячная доходность 2,29%.

На индексе MOEX10 тестировал эту стратегию на 2008-2009 годах. Там тоже преимущество было хорошее. Поэтому можно (или нужно) использовать.

В конце апреля проведу первую закупку акций по этой стратегии.

Теперь ещё передо мной стоит вопрос использовать ли дивидендную стратегию. Она подразумевает нахождение в облигациях и закупки дивидендными акциями на сильных проливах рынка, когда потенциальная дивидендная доходность акций становится в 2 раза больше ключевой ставки. При такой стратегии мы получаем и высокую дивидендную доходность, и высокий потенциал роста самой акции. Этот вопрос мне предстоит обдумать.

Март 2021: +298768 рублей

Доходы

Фондовый рынок: +161705

Бизнес 2: +66497

Займы: +49943

Вирусов-нет: +29931

Bitfinex: +11034

Jetlend: +1922

Opencard: +1873

Penenza: +828

Right: -372

Сберкредо: -5113

Финам: -5307

Доходы всего: +318054

Расходы: -19286

Чистая прибыль: +298768

Коротко о месяце

  • В прошлом месяце в Jetlend была просрочка. А потом ещё появилась. Но к текущему моменту все просрочки оплачены и их больше нет.
  • Наконец-то нашёл новый офис и переехал в него. Сначала договорился с одной женщиной, уже написал заявление о том, что съезжаю со старого места, а она меня киданула. Пришлось срочно искать другое место. Один офис, в который я хотел заехать до этого оказался свободен. В месяц буду платить примерно 8300 за 18 метров. Офис находится в самом центре Чебоксар. До пляжа идти минут 10. Поэтому всё лето буду отдыхать там. А когда позвонят клиенты могу быстро прийти обратно.
  • В Финаме перешёл на тариф «Стратег». Там комиссия за сделку незначительно выше, зато нет ежемесячной оплаты за ведение счёта. А так как сделки там у меня редкие и долгосрочные, то будет ощутимая выгода.

Продал все акции

В прошлую пятницу 19 марта продал все акции и длинные облигации во всех портфелях. Полностью перешёл в короткие облигации (ВТБ, ВЭБ, ЛСР, МТС, ПИК, РОСНАНО, Сбербанк, Совкомбанк, Транснефть и больше всего ОФЗ 25083). Буду сидеть в них.

В Финаме продал Мечел ап и купил в ОФЗ 26217.

Буду подбирать при падении дивидендные акции и возможно те, по которым будет начинаться тренд вверх.

Доходность портфеля коротких облигаций будет около 6% годовых.

Америку продолжаю держать.

Февраль 2021: +115490 рублей

Доходы

Бизнес 2: +62433

Фондовый рынок: +34633

Вирусов-нет: +28995

Финам: +11064

Займы: +2911

Right: +2753

Jetlend: +1252

Ozon.Invest: -28

Сберкредо: -2395

Bitfinex: -2958

Penenza: -4884

Доходы всего: +133776

Расходы: -18286

Чистая прибыль: +115490

Коротко о месяце

  • В Пенензе убыток, так как списал дефолтные займы. Недавно от них пришло письмо, что средняя доходность инвесторов в 2020 году — 40% и просрочка только 0,1%. Но в 2020 году я с Пенензы вывел все деньги и начал заводить только в 2021 и поэтому в этом празднике жизни не поучаствовал.
  • До сих пор не могу найти помещение для аренды в Чебоксарах. Или не подходит помещение, или близко конкуренты, или далеко от остановки, или из дома неудобно ездить, или неудобное расположение. Надеюсь, что в этом месяце уж точно перееду.


Январь 2021: -103457 рубля

Доходы

Бизнес 2: +58985

Вирусов-нет: +20736

Bitfinex: +11153

Sape: +9750

Adsense: +8264

Right: +7686

РСЯ: +3200

Jetlend: +2055

Займы: +846

Penenza: +418

Халва (кэшбэк + процент на остаток): +335

Настройка контекстной рекламы: +150

Ozon.Invest: +8

Сберкредо: -9289

Финам: -13521

Фондовый рынок: -184046

Доходы всего: -83270

Расходы: -20187

Чистая прибыль: -103457

Коротко о месяце

  • В Right продал все акции и перешёл в облигации. +4,28% вместо индекса упавшего на -0,34%. Возникло куча проблем во время продажи. Часть акций не продалась — пришлось продавать вручную. Облигации ГТЛК зависли в портфеле уже давно. Тоже их придётся вручную продавать. Новый портфель не закупался — пришлось общаться с саппортом. Столько багов. Если бы не такая доходность, вообще бы не держал там ничего. Да и реферальные зажимают.
Right уверенно побеждает индекс
Right уверенно побеждает индекс


  • Январь сидел без товара. В конце декабря ещё закончился. Пока поставщик начал работать после праздников, пока согласовали, только 2 дня назад отправили. Поэтому на доходах сказалось, да и вообще праздники. Но не смотря на это по Бизнесу 2 рост на 161% в сравнении с январём год назад. У меня ещё аренду поднимают с февраля на 60%, поэтому думаю вместо Новочебоксарска в Чебоксарах начать снимать офис или торговую площадь. Хотя может и склад или квартира подойдут. Главное, чтобы по деньгам не очень дорого выходило. Мне бы хватило метров 10. И важно, чтобы в центре города была. Сейчас в поисках.
Collapse )

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: февраль 2021

С этого месяца перестаю считать моментум широкого рынка, так как он стабильно проигрывает моментуму индекса ММВБ.

Результаты прошлого месяца

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +4,19%

Дивидендный портфель (описание стратегии): +2,5%

Индекс ММВБ полной доходности: -0,34%

Результаты стратегий
Результаты стратегий

Результаты стратегий

10 лучших дивидендных акций

  1. BANEP — Башнефть ап.
  2. MTSS — МТС.
  3. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  4. UPRO — Юнипро.
  5. LSRG — ЛСР.
  6. ENRU — Энел Россия.
  7. BANE — Башнефть ао.
  8. ETLN — Эталон.
  9. CHMF — Северсталь.
  10. PMSBP — Пермэнергосбыт ап.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. PIKK.
  4. ALRS.
  5. NLMK.
  6. CHMF.
  7. DSKY.
  8. MAGN.
  9. MOEX.
  10. PHOR.


Итоги 2020

Уже несколько лет не писал итоги и в этом не собирался. А потом что-то стало интересно посчитать сколько я заработал.

Доходы

Этот год был самый крутой по доходам за всю мою жизнь. За год я заработал чистыми 2 миллиона 157 тысяч 507 рублей.

Около половины этой суммы пришло от инвестиций. Но и по бизнесу впервые побил свою планку.

Инвестиции

Одна из основных мыслей это то, что нужно торговать тренд. Раньше я любил покупать дивидендные акции на сильных просадках. Это в чём-то тоже хорошая стратегия, но покупая по тренду ты видишь прибыль почти сразу. Поначалу было дискомфортно покупать то, что выросло, а сейчас уже привык.

Фондовый рынок (основной счёт)

За 2020 год заработал на рынке 22,83%. Индекс ММВБ с учётом дивов вырос на 14,83%. Из них дивами вышло 244441 рубль (около 3%).

eToro

Вывел со счёта все деньги. За год получилось заработать в рублях +36,29%.

Если считать в долларах, то по статистике eToro у меня вышло 15,74%. Индекс S&P 500 вырос на 16,26%.

До октября я торговал по дивидендной стратегии, а с октября перешёл на торговлю моментума. Результаты мне очень понравились. Эти месяцы стабильно опережал индекс. И самое приятно сразу же видеть хорошую прибыль. По ALGN заработал 60% за 3 месяца и по ENPH 90% за 2 месяца.

Финам

Этот счёт я сделал для автоследования, но по нему до сих пор ни одного подписчика. И я сделал по него такую стратегию, что можно было бы вложиться даже с 10 тысячами рублей и получать прибыль.

Collapse )

Моментум-стратегия и дивидендный портфель: январь 2021

Результаты прошлого месяца

Моментум широкий рынок (описание стратегии): -2,55%

Моментум индекс ММВБ (описание стратегии): +1,37%

Дивидендный портфель (описание стратегии): +0,64%

Индекс ММВБ полной доходности: +6,36%

Результаты стратегий в сравнении с индексом полной доходности
Результаты стратегий в сравнении с индексом полной доходности

Результаты стратегий в сравнении с индексом полной доходности

В этом месяце я снова меняю метод подсчёта лучших дивидендных акций. Теперь из рейтинга исключаю все акции с сильными колебаниями по размеру дивидендов. Только стабильные.

10 лучших дивидендных акций

  1. BANEP — Башнефть ап.
  2. MTSS — МТС.
  3. KRKNP — Саратовский НПЗ.
  4. LSRG — ЛСР.
  5. UPRO — Юнипро.
  6. ENRU — Энел Россия.
  7. BANE — Башнефть ао.
  8. ETLN — Эталон.
  9. PMSBP — Пермэнергосбыт ап.
  10. CHMF — Северсталь.

Моментум широкий рынок

  1. MVID.
  2. LNZL.
  3. TCSG.
  4. AFKS.
  5. SELG.
  6. YNDX.
  7. AMEZ.
  8. LNTA.
  9. FESH.
  10. PIKK.

Моментум индекс ММВБ

  1. TCSG.
  2. AFKS.
  3. YNDX.
  4. PIKK.
  5. MGNT.
  6. NLMK.
  7. ALRS.
  8. LSRG.
  9. CHMF.
  10. MOEX.


Купил Мечел ап

Продал в последний день декабря Магнит в Финаме и Алросу на основном счёте. На эти деньги купил Мечел ап. На Магните заработал в Финаме с учётом дивидендов примерно 56,76% за 11 месяцев. На Алросе заработал примерно 34,18% за 3 месяца.

Сейчас по префам Мечела такой же сильный сигнал, как был по Магниту и Системе.

Жду роста цены и дивидендов. В худшем сценарии мы будем иметь среднегодовую дивидендную доходность около 7%.